金融学院开展“数据驱动的复杂系统预测在金融领域的应用”主题讲座

10月28日上午，应金融学院邀请，成都理工大学管理科学学院伍涛研究员在仙林校区德经楼507会议室作了以“数据驱动的复杂系统预测在金融领域的应用”为主题的讲座。学院师生参加讲座。讲座由学院副院长尹雷主持。

伍涛研究员结合丰富的学术背景和研究经验，深入探讨了数据驱动方法在复杂系统中的应用。他的研究覆盖了非线性时间序列分析、因果推断、复杂网络等多个领域，他结合实际案例，阐述了这些方法如何在金融市场预测与分析中发挥重要作用。伍涛研究员表示，利用数据驱动技术，可以有效应对金融市场的复杂性，提高预测的准确性和决策的科学性。伍涛研究员强调了因果推断在金融分析中的关键作用。他认为，识别金融变量之间的因果关系是理解金融市场动态的核心，这不仅有助于提高预测模型的精准度，还能为政策制定者提供科学依据。同时，他结合国际权威期刊发表的最新研究成果，展示了数据驱动方法在经济金融、能源资源等领域的广泛应用，详细介绍了复杂网络在金融领域的应用前景。他表示，通过构建金融网络，可以更好地揭示金融市场中的结构性风险，识别系统性风险的传播路径，为金融监管提供参考。未来的数据分析也将越来越依赖多学科的交叉融合，特别是在应对金融市场中的不确定性和风险时，数据驱动方法将成为主流。

通过此次讲座，大家对如何运用数据驱动方法解决金融领域的实际问题有了更深入的理解，为金融领域的数据研究和应用提供了新的思路，对推动学院的学术研究具有重要意义。

据悉，伍涛系成都理工大学管理科学学院研究员，研究方向为数据驱动的复杂系统建模与分析，包括非线性时间序列分析、预测、因果推断、复杂网络，应用于经济金融、能源资源等领域。近三年，在Nature Communications (Nature子刊)，International Review of Financial Analysis，Chaos，Nonlinear Dynamics等权威期刊发表多篇论文。

（金融学院）