11月20日下午，“2014年江苏省数学成就奖”获得者、南京师范大学统计与金融数学研究室主任朱全新教授应邀做客南财论坛，在仙林校区管理学科楼108教室为我校应用数学学院师生作了题为“Stochastic optional control problems of Markov processes”（马尔可夫过程的随机最优控制问题）的学术报告。报告会由我校应用数学学院院长王宏勇主持。

朱全新教授全面介绍了随机最优控制的相关理论及其发展前沿。他说，随机最优控制作为控制理论的一个重要分支，已渗透到各个领域。掌握随机控制理论的基础知识，学会用“随机”的观点分析和解决现实问题，正在逐步成为众多科技工作者必备的知识素质。随机最优控制理论在金融数学中也有广泛的应用。现代证券组合投资理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿。随机最优控制理论是现代证券组合投资理论的一种非常有效的研究方法。朱全新教授还介绍了他最近在马氏过程的随机最优控制方面的研究成果，并鼓励我校应用数学学院师生与南京师范大学数学科学学院的师生多进行学术交流。

(应用数学学院 党委宣传部)